백 테스팅 무역 전략 엑셀

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제가 친절하게도 테스트를 위해 R를 사용하는 방법을 학습 나를 도와 된 s는 것을 말함으로써 시작하자. 마음에있는 모든두고, 나는 내가 Excel에서 backtest을 생산 네 가지 기본 단계를 고려 무엇을 걸을 거라고 생각했다. 핵심 엑셀을 얻지 못한 t 내가 작성 파일 참고 - 이 (당신이 그를 다음하지 않았습니다 경우 또 다른 읽을 수 있어야합니다) CondorOptions에서 자레드에 의해 통해 만들어졌습니다. 1 단계 : 첫 번째 단계는 Excel로 당신의 시장 데이터를 얻을 수있는 데이터를 가져옵니다. 다음 기록 데이터 및 복사 및 전체 데이터 세트 또는 전략을 업데이트 일부를 붙여 다시 다운로드해야 할 것이다이 두 가지 기본적인 방법이 있습니다. 두 번째 방법은 야후 금융에서 자동 복 데이터를 이동하는 코드를 사용하는 것이다. 많은 사람들은 가장 유연성과 옵션을 제공하기 때문에 AnalyzerXL 추천 d는 바로이 일을 위해 VBA를 작성했습니다. 당신은 당신이 스크롤을 최소화하고 업데이트하기가 쉽도록 별도의 워크 시트를 갖고 싶어거야까지 Excel에서이 데이터가 저장 방법. 2 단계 : 이제 우리는 각각 계산의 일부를 복용하는 것이 당신의 표시를 만듭니다. 엑셀 작업에 대한 하나의 좋은 점은 정말 지표의 구축 방법에 대해 생각하게한다는 것입니다. 실제로 어떻게 작동하는지 이해없이 너무, 요즘, 아래로 던져 간단하고 표시 할 수 있습니다. 최종 지표 열, DVI는 DVI의 크기와 DVI 스트레치 컬럼의 가중 합이다. 또한 AnalyzerXL도 쉽게 백 테스팅하기 위해 미리 정의 된 지표의 다수가 포함되어 있습니다 D, 및 이와 유사한 기능을 제공하는 엑셀 다른 추가 기능이 있습니다. 3 단계 : 이제 표시기를 가지고, 당신이 당신의 거래 규칙을 구성 할 필요가 거래 규칙을 구축합니다. 계산 (이 예에서 재 긴 또는 짧은, 또는 가변 위치로 바로 모든 기능 길거나 짧은 반대로 크기 조정되지 않습니다 4 단계 :. 트레이딩 규칙 / 주식 곡선이 많은 다른 접근 방법이 여기에 있습니다, 하지만 당신은 무엇을 볼 수 이 예에서 할 수있는 간단한 방법입니다. 증가 또는 감소 10,000의 시작 현금 가치를 가정하고 의해 우리는 긴 또는 이전 일의 가까이에 짧은, 우리는 올바른 또는하지 않았다 여부 있는지 여부. 년 여기에 현금을 사용하여 다시 긴 경우, 다수의 이전 일, 하지만 당신은 쉽게 현금 가치 대신에 원료 비율을 할 수가 무역에 대한 비용 / 수수료가없는 가정은 무엇에 : 함수 형태로, 우리는 말함으로써이를 나타냅니다.. 이 같은 높은 주파수 스윙 시스템의 경우, 수수료는 주어진 전략의 생존에 큰 영향을 미칠 수있다. 둘째, 우리가 돈 다시, AnalyzerXL이 패키지의 일부로 옵션을보고 많은 수의를 제공합니다. 즉, 백 테스팅의 기본 개요를이야 Excel에서 - 모두가 그것을 TraderCode (v5.6에) 유용한 2013년 6월 17일 최신 버전을 찾을 새로운 기술적 분석 지표, 포인트 - 앤 - 그림 차트 및 전략 백 테스팅을 포함하는 것을 희망한다. 신경망 거래에 대한 NeuralCode (1.3)의 2013년 6월 17일 최신 버전입니다. 2013년 6월 17일 ConnectCode 바코드 글꼴 팩 - 오피스 애플리케이션에서 바코드를 가능하게하고 바코드의 대량 생성을 지원 Excel 용 추가 기능이 포함되어 있습니다. 2013년 6월 17일 InvestmentCode, Excel 용 금융 계산기 및 모델의 포괄적 인 스위트를 사용할 수 있습니다. Excel 용 무료 투자 및 금융 계산기의 2009년 9월 1일 시작합니다. SparkCode 전문의 2008년 2월 1일 출시 - 추가 기능 ConnectCode 중복 리무버를 발표 스파크 2007년 12월 15일와 Excel에서 대시 보드를 만드는 - 강력한 추가 기능을의 엑셀 2007년 9월 8일 실행에 중복 항목을 찾아서 제거 TinyGraphs은 - 오픈 소스 추가 기능 Excel에서 스파크와 작은 차트를 만들기위한. 및 기타 도구 TraderCode 기능 추가 - 기술적 지표와 기술적 분석 소프트웨어 TraderCode 기술적 지표와 Microsoft Excel에서 사용하기위한 기술적 분석 기능의 포괄적 인 라이브러리입니다. 그것은 당신이 평균, 볼린저 밴드, 평균 방향 운동 지수, 발진기, 진정한 범위, 표준 편차, Donchian 채널 및 더 많은 이동과 같은 거래 시스템에 사용 된 기술 지표의 많은 종류를 만들 수 있습니다. 이 지표를 사용하면 쉽게 끝 날 분석을 수행하거나 백 테스트 과거 주식 데이터의를 할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 모두 Excel의 수식과 함께 제공되는 내장 된 마법사는 지표를 만들 수 있도록. 주의 - 당신이 TraderCode (V3.0의, 4.x 버전, 5.0, 5.1, 버전 5.5) 이전 버전의 사용자의 경우 무료 업그레이드를 위해 문의하시기 바랍니다. 가격 69 (단일 사용자 라이센스) 또한 전체 소스 코드를 포함 TraderCode의 버전을 구입하도록 선택할 수 있습니다. 이것은 당신이 깊이 기술적 지표를 이해하거나 특별한 요구에 소프트웨어를 사용자 정의 할 수 있습니다. Microsoft Excel에서 VBA (Visual Basic 응용 프로그램)에 기초 과정은 신속하게 시작할 수 있도록 포함되어 있습니다. 당신의 고객 서비스와 쉽게 백 테스팅 모드에서 정지 손실 및 테이크 이익을 포함 할 가능성이 TraderCode 내 의견으로는 전체의 최선의 선택 만들었습니다. 나는 상인 / 투자자 친구의 나의 원에 소프트웨어를 권장합니다. B. R. 난 당신이 데이터를 처음부터 이러한 수식을 만들 필요에서 사용자를 단순화이 추가 기능으로 많은 기술적 인 연구를 만든 것을 좋아한다. 첫 번째 시간 및 / 또는 초보 사용자 글렌 마틴 직관적 인 GUI를. 칼 Malmberg TraderCode 매우 유용한 애드온 패키지입니다. Himanshu 미탈 TraderCode 철저 매우 효율적인 방법으로 많은 전략을 backtest 날 수있었습니다. 나는 시간 등 비교적 짧은 기간에 얻은 결과를 달성하기 위해 다른 방법을 알고. F. N. 전문 머니 매니저, 나는 상인 코드 다시 테스트 거래 아이디어에 사용할 수있는 가장 강력한 엑셀 추가 기능 프로그램 중 하나입니다 것으로 나타났습니다. 엑셀이 때문에 학습 곡선이 거의 존재하지 않는 상기 출력 데이터는 우리의 정의 리포트로 포맷 할 수있다. 플랫폼으로 플랫폼은 분명 하나 같이 Excel을 선택하는 이유를 Microsoft Excel을 사용하여 마틴 M. (CFP). 그것은 데이터를 분석 및 숫자를 재정의 유비쿼터스 도구입니다. 시나리오 데이터를 가져 수식 계산 결과를 분석 차트와 같은 다른 작업을 용이하게 할 수있다. 또한, 재정 및 기술적 분석에 의해 가장 일반적으로 사용되는 소프트웨어이다. 엑셀 플랫폼 위에 구축함으로써, TraderCode의 사용자는 자신의 데이터를 더 이해 엑셀에서 제공하는 기능의 광대 한 다양한 활용할 수 있습니다. TraderCode TraderCode 소프트웨어의 구성 요소는 세 가지 주요 구성 요소로 나누어 져, 기술 분석 추가 기능, 수식 및 전문가. 기술적 분석 추가 기능 및 공식 테크니컬 분석 추가 기능과 수식이 인기있는 소프트웨어의 첫 번째 버전 이후 TraderCode의 기초를 형성한다. 추가 기능은 쉽고 빠르게 사용자 인터페이스 마법사의 기술적 지표를 만들기 위해 사전 경험이없는 사용자를 할 수 있습니다. 또한, 상기 데이터의 유효성 검사를 수행하는 출력 위치 정확하게 표시를 작성하는 사용자에게 안내 될 위치의 지정을 허용한다. 반면에, 수식이 유사한 방식으로 지표를 생성하는 엑셀 수식을 사용하는 경향이있는 사용자를 허용한다. 기술적 분석 전문가 기술적 분석 전문가는 당신이 다른 기술 지표에 따라 자신의 거래 시스템을 만들 수 있습니다 스프레드 시트 모델이다. 사용자는 여러 개의 기술 지표를 생성하는 매개 변수를 변화 빠르고 쉽게 스프레드 환경에서 작업을 반복 할 수있다. 분석 전문가는 독특하고 기술적 분석에 매우 생산적이다. 그것은 분석 추가 기능 및 공식 토대 위에 구축하고 사용자의 피드백과 제안을 듣고 한 결과입니다. 많은 전문가 사용자는 스프레드 시트에 익숙한 기술 분석을위한 사용자 인터페이스 (UI) 도구 스프레드 환경을 선호한다. 자세한 내용은 기술 분석 전문가 자습서 또는 기술 분석 전문가 데모 비디오를 참조하십시오. 백 테스팅 전문가는 기술적 인 지표를 사용하여 거래 전략을 작성하고 기록 데이터를 통해 전략을 실행하는 데 도움이되는 스프레드 시트 모델이다. 전략의 성능을 측정하고 쉽고 빠르게 분석 할 수있다. 이 모델은 특정 조건이 발생할 때 긴 또는 매도 포지션을 입력 설정할 수 및 조건의 다른 세트가 충족 될 때 위치를 종료 할 수 있습니다. 과거 데이터를 자동으로 거래함으로써, 모델은 거래 전략의 수익성을 확인할 수 있습니다. 가격의 이동 평균 12 일 평균 이동 이십사일 위에 교차 예를 들어, 상인은 백 테스팅 전문가에 대한 설정 전략은 긴 위치를 입력 할 수 있습니다. 그 꼭대기에, 백 테스팅 전문가는 이익 또는 손실이 원래 구입 가격의 10 %를 초과 할 때 긴 위치에서 종료하도록 구성 할 수 있습니다. 유연한 백 테스팅 전문가 분석 전문가와 함께 잘 작동합니다. 입력하거나 위치를 종료시기에 대한 결정을 내릴 분석 전문가에 의해 생성 된 다른 기술 지표의 사용을 할 수 있습니다. 포인트 - 앤 - 그림 차트 전문가 - 새로운 포인트 - 앤 - 그림 차트는 몇 년 동안 주변되었습니다 분석 기술이다. 그것은 최근에 상인과 투자자들 사이에서 매우 인기를 끌고있다. 이 기술적 분석 기법은 금융 자산 가격을 예측 X의와 O의와 차트를 사용합니다. 는 X들 가격 하락을 나타 내기 위해 가격 상승과 O의를 표시하는 데 사용됩니다. 그것은 다른 기술적 분석 차트와 같은 시간에 대해 가격을 플롯하지 않는 포인트 - 앤 - 그림 차트는 매우 독특합니다. 볼륨은 고려되지 않고, 그래서, 기본적으로 가격 변동에 순수하게 기초하는 도면이다. 이 차트 전문가는 자동으로 포인트 - 앤 - 그림 차트를 그릴 수 있습니다. 당신 같은 쉽게 상자 크기와 반전으로 할 수도 설치 중요한 매개 변수. 자동으로 과거의 가격을 차트 할 수있는 외에, 당신은 또한 가격 동향의 더 나은 느낌을 얻을 수있는 전문가에 수동으로 차트를 플롯 할 수 있습니다. TraderCode 기술적 분석 소프트웨어 TraderCode은 주식 거래자를위한 매우 유용한 도구입니다. 당신은 주식 가격의 지표 값을 계산하고 Excel에서 그들을 플롯하는 데 사용할 수 있습니다. 당신이 지표 자신과 플롯의 계산을하고이를 분석 할 수 있도록 TraderCode 편리 라이브러리를 제공합니다. 는 결과를 신속 범위를 선택하고 획득하기 위해 사용자 인터페이스를 사용할 수 있도록 내장 마법사 라이브러리 수반. TraderCode 현재 많은 분석가에 의해 사용되는 가장 인기 있고 성공적인 기술 지표의 일부를 지원합니다. 당신이 지표에 놀러와 경험 해짐에 따라, 당신은 주식 가격을 예측하는 다른 지표를 사용하는 것이 (다른 각도를 억제하면서) 다른 각도에서 시장을 보는 것처럼 사실을 주셔서 감사합니다, 그들은 매우 다른 결과를 제공 할 수 있습니다. 지표는 수식으로 많은 상인들이 거래 경험의 수년에 걸쳐 추상화 한 것을 다른 관계를 표현하기 위해 시도합니다. 예를 들어, (장기 재고의 움직임에 적용되는 이동 평균) 경향 (MACD) 재고 사이클에 따라 가격과 볼륨 (OBV) 단기 가격 fluctations의 관계는 또한 창조적 기능의 기본 설정을 사용하여 자신의 표시를 발명 할 수있다 TraderCode 라이브러리에서 제공. 예를 들어, 서로 함께 자신의 이동 평균 음모에 의해 경쟁의 몇 가지에 대한 주가의 수준을 측정하기 위해 시도 할 수 있습니다. 당신이 지표를 계산하는 데 사용 각도에 따라, 예컨대, 창이나 분석의 기간 동안, 당신은 구매를 감지하거나 신호, 과매 수 또는 과매도 수준의 강세 또는 약세 조짐을 판매 할 수있을 것입니다. 같은 지표를 계산하는 데 사용되는 다른 매개 변수 (예를 들어 기간) 다른 상황에서 다른 결과를 예측합니다. 기간들의 한 세트를 사용하는 경우주기의 다른 세트를 사용할 때 동일한 점 5는 약세 레벨을 나타내는 예를 들어, MACD 표시기를 사용하여, 차트의 시간에 동일한 지점 때로는 강세 레벨을 나타낼 수있다. 그래서 신중하게 기간을 선택하는 것이 중요합니다. 기간의 많은 쌍은 강세 레벨을 표시하더라도, 여전히이 지표에 의해 고려되지 않은 다른 요인이 주가에 영향을 미칠 가능성이있을 수 있습니다. 또한이 사실은 예측의 결과로서 액션을 강세 / 약세 신호를 예측하는 (동일한 매개 변수)와 같은 표시를 이용하여 촬영 여러 상인 결과 자체를 변경할 것을 강조해야한다. 따라서, 이 지표를 이해하고 당신에게 시장의보다 정확한 사진을 줄 것이다 적절하게 적용하고, TraderCode는 이렇게위한 이상적인 도구입니다. 새로운 파라볼 릭 (SAR) - - 새로운 MACD 신호 라인 (MACDSL) - 새로운 MACD 히스토그램 (MACDHI) - 새로운 구피 여러 이동 평균 - 새로운 축적 / 유통 라인 (ADLINE) 평균 방향 운동 색인 현재 TraderCode에 의해 구현되는 기술적 지표 SafeZone 중지를 포함 (ADX) 평균 진정한 범위 (ATR) Chaikin 보낸 돈 흐름 (CMF) 상품 채널 지수 (CCI) 방향 운동 지수 (DX) Donchian 낮은 밴드 Donchian 중간 밴드 Donchian 위 밴드 장로 포스 지수 (EFI) 장로 레이 인덱스 베어 전원 Elder - 보통 (EMA)이 피보나치 확장 (FIBE) 피보나치 되돌림 (FIBR) 피보나치 팬 (FIBF) 선형 회귀 지표 (LRI) 낮은 볼린저 밴드 (LBB) 모멘텀 (MOM) 돈 흐름 지수 (MFI)가 평균 수렴을 이동 이동 레이 인덱스 불 파워 지수 / 발산 (MACD) 음의 방향 이동 표시 밸런스 볼륨에서 (NDMI) (OBV) 백분율 가격 발진기 (PPO) 백분율 볼륨 발진기 (PVO) 긍정적 인 방향 이동 표시 변경의 (PDMI) 비율 (ROC) 상대 강도 지수 (RSI) 단일 이동 평균 (SMA) 사인 가중 이동 평균 (SWMA) 스토캐스틱 오실레이터 (D) 스토캐스틱 오실레이터 (K) 삼각형은 보통 (TMA) 트루 범위 (TR) 상단 볼린저 밴드 (UBB)가 궤양 지수 (UIX) 와일더들 평균 (WMA 이동 이동 ) 윌리엄스 R 외부 통합 - 외부 시장 분석 데이터, 차트 및 백 테스팅을 사용하는 TraderCode이 유연성을 제공합니다. 당신은 어떤 기존의 무역 도구에 쉼표로 구분 된 값 (CSV) 파일에 데이터를 수출하여 시장 데이터를 얻을 수도거나 일부 잘 알려진 데이터 공급 업체의 히스토리 데이터의 전체 컬렉션을 구입할 수 있습니다. 이러한 경우 중 하나에 TraderCode는 매우 빠르고 쉽게 이러한 데이터를 사용할 수 있습니다. TraderCode 5.6의 Microsoft Excel에 대한 TraderCode 기술적 분석 소프트웨어 추가 기능의 무료 평가판을 다운로드. 시스템 요구 사항 마이크로 소프트 윈도우 윈도우 XP, 비스타, 서버 2003, 서버 2008, 서버 2012, 윈도우 7, 윈도우 8 또는 Windows 10 512메가바이트 RAM 하드 디스크 공간 25MB의 엑셀 2003, 엑셀 2007, 엑셀 2010, 엑셀 2013 또는 Excel 2016주의 사항 : TraderCode에 필요한 엑셀 매크로 설정이 성공적으로 실행하는 것을 가능하게 할 수 있습니다. 소프트웨어 설치 후 설정을 사용하려면 다음 단계를 수행 할 수 있습니다. 고토 시작 메뉴 - 모든 프로그램 - 마이크로 소프트 사무실 - Microsoft Excel에서. 고토 개발자 탭은 매크로 보안 버튼을 클릭합니다. 모든 매크로를 사용하도록 설정하고 확인 버튼을 클릭하여 매크로 설정을 설정합니다. 간단한 주식 거래 전략 주를 백 테스팅 :이 게시물 금융 조언이 R 가져 오기 및 데이터를 조작하는이 기능의 일부를 탐구하는 단지 재미있는 방법입니다 아닙니다. 나는 최근에 Excel에서 흥미로운 주식 거래 전략을 탐구 ETF 선지자의 글을 읽어 보시기 바랍니다. 전략은 간단하다 최근 200 개의 일 동안 주식의 높은 지점을 찾아 그 높은 이후 경과 일 수를 계산합니다. 그 이상 이하 백일 된 경우, 주식을 소유하고 있습니다. R이 전략을 구현하기 간단하고, 엑셀 비해 많은 이점을 제공이 전략의 성능에 영향을 모두 거래 비용 및 실행의 지연을 무시 재 경우.) R에 주식 시장 데이터 당기는 것이 쉽다는 점이며, 차있는 우리 상대적으로 적은 노력으로 인덱스 광범위한 전략을 시험 할 수있다. 우선, 우리는 quantmod 사용 GSPC에 대한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. (GSPC는 S P 500 지수의 약자). 다음으로 시계열의 n 일 높은하고 거래 전략을 구현하는 기능 때문에 일수를 계산하는 함수를 구성. 당신이 사용하고자하는 N-일 고, 당신이 주식을 보유 할 그 높은 과거 일의 수 : 후자의 기능은이 매개 변수를 사용합니다. 이 예제에서는 200, 100,하지만 당신은 쉽게 500 일 높은로 변경하고 구제하기 전에 주식을 과거의 300일를 개최하는 경우 어떻게되는지 볼 수 있었다. 이 기능을 매개 변수화되어 있기 때문에, 우리는 쉽게 우리의 전략의 많은 다른 버전을 테스트 할 수 있습니다. 우리는 패드 제로와 우리의 전략의 시작은 우리의 입력 데이터와 동일한 길이 될 것입니다 때문에. (당신이 daysSinceHigh 기능에 대한 자세한 explaination에 대한 싶다면, 교차 검증에 대한 논의 참조). 우리는 연간 변동성, 최대 삭감 및 최대 길이 삭감을, 누적 수익률 보면 평균 연간 수익, 샤 비율을, 경력, 의미하기로 결정 전략을 얻을 수있는 인덱스의 리턴으로 우리의 위치 (0, 1) 벡터를했습니다 곱합니다. 다른 통계는 구현하기가 쉬울 것이다. 당신이 볼 수 있듯이, 이 전략은 기본 접근 방식에 호의적으로 비교합니다. FTSE 아일랜드, 영국, 다우 존스 산업 지수를 나타냅니다 : 마지막으로, 우리는 3 다른 인덱스에 우리의 전략을 테스트합니다. 이는 다시 1896 간다, 그리고 N225. 이는 일본을 나타냅니다. 절대로 업데이트가 최신 R 게시물로 전자 메일을받을 R-블로거에 동의 그리워 : 당신이 코드의 1 선으로 각각의 새로운 전략을 테스트 할 수 있도록 나는 전체 프로세스를 작용했습니다. (당신은이 메시지를 다시 표시되지 않습니다.)